先聊一下量化相关的一些岗位。
我一直觉得国内很多量化交易相关的岗位职责划分挺乱的,至少我所在的城市的机构是这样的。乱到这些机构每个搞量化的,似乎都是一些所谓的全栈量化工程师。人人都是全栈的话,这个高效率社会还如何快速协同运转呢。所以,我试着将我理解的一个合理有序,一个健康有效的量化交易金融机构,往往会采用哪些分类架构,一一陈述给大家。
国内的量化交易岗位,一般集中在私募基金(对冲基金)、公募基金(有点类似国外的共同基金)、券商,还有一些少量岗位在金融软件公司。
第一类岗位,偏分析研究,以策略工程师为代表。这类岗位偏向量化模型的本体初因研究,就是那些研究什么因子,机器学习赚钱的这些事儿,本质上来说,也就是在研究,究竟什么样的策略能赚钱。在我看来,他们更多的类似研究先有蛋,还是先有鸡的问题。研究过程往往是透过一系列统计罗列出的数据,可视化程序,报表,或者某某金工所公开或私密的研报之类的来形成的。
另一类岗位,偏架构实现。这里就以交易系统开发工程师,数据工程师为代表了,这类岗位,一般以实现量化策略所需功能为己任,比如数据工程师,他的职责就是为策略工程师开发的各种量化交易模型,以传统的交易所价量数据,财报数据为例,他们需要准备好所需要的数据来源,做好数据获取、清洗、存储等,总的来说就是保障数据质量,与访问速度、便捷性等等。某些特别机构要求数据独立可控的话,还会要求写好数据api接口等等。
而交易系统开发工程师,他们的目标己任,就是将所有的理论研究,透过他们有热情而又富有层次的代码而实现。这里的工程师,至少你得懂金融基础知识吧,知道交易所报价规则吧,知道怎么剔除科创板吧,另外对金融时间序列数据的处理能力你得有吧,还有至少得会主流的一些优化交易算法吧。等等等等。
当然越大的机构,这些岗位的职业就分得越精细。
好像有点跑题,不过为什么先讲这些量化交易岗位类型分类。
对于怀揣着金融量化工程梦想的你来说,只有了解好对应打算进入的机构,打算选择岗位未来发展之后,才能更准确的选择好实习的岗位,学习到对未来有用的知识。
上面这些类岗位,一般对学历的要求不高,本科以上学历即可,主要是工作经验,一般的机构都会要求一年以上工作经验,这就又回到找工作,工作单位要求工作经验,但我没有工作经验,如何进你们单位的老问题上了。
答案是:先通过实习,拿经验啊。只要是有实际的项目,你上过手的,自然而然就有经验了,而且实习阶段所获得的经验,所有机构是认可的。
当然一般小型一点的机构往往要求一个人身兼多职。对于这类型的小型机构,不是不能进入,我是比较推荐进入的,至少实习或者呆个一年半载对自己的未来,只有好处没有坏处,最大的好处在于,在小型机构,你能更好的,更全面的了解清楚整个量化交易工程项目的研究,交易实施等等方面的整个运转流程。
缺点也有,公司啥工作都是你,你却有可能啥都不懂。。。
对于,某些国内资本过剩的量化交易团队,一般集中在北京上海等一线城市,这些团队一般就是那些被称为TOP的团队,他们的要求一般挺高的,基本也就是优质名校+理工科的背景+合格的代码功底,有海外从业经验、海外名牌大学背景、国际证书(CQF这种)、国际竞赛(kaggle这种)背景等等是加分项。但这些机构我有听说,进去往往是从细分领域做起,不能窥视全局是为选择此类机构的最大弊端,有螺丝灯的可能。而且底薪并不高,产品业绩说话,压力大,有随时被开可能。
总的来说,搞量化交易的,你至少要对金融知识或多或少有所了解吧,技术方面你得过关吧。
搞量化系统开发对技术底层要求较高,像我以前搞公司时聘请的都是资深的工程师,直接能搞开发的。技术得过关,对金融知识也得有所了解。另外如果是研究怎么在二级市场赚钱的岗位,更多的就在乎他有没有二级市场的赚钱经验了,以及他研究策略的有效性、时效性、还有独特性、资金容量等等。
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