CFA考试一级投资组合备考攻略
2019-04-10 16:01 浏览量: 179
CFA考试一级投资组合备考攻略：一生之计在于勤，又到了每周小测时间啦。今天Wiley给大家带来是由CFA专家Basit Shajani精心挑选CFA考试模拟题：
CFA Level I投资组合部分。大家完成后记得查看下方翻译，答案和解析哦。
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Question 1
The fund in which an employer has an obligation to pay a certain annual amount to its employees when they retire is called a defined:
A. Contribution pension plan
B. Benefit pension plan
C. Endowment pension plan
Question 2
The following information is available regarding the portfolio performance of three investment managers:
Manager
Return
Standard Deviation
Beta
A
19%
27%
0.7
B
14%
22%
1.2
C
16%
19%
0.9
Market(M)
11%
24%
Risk-free rate 5%
Manager C’s Treynor ratio is closet to:
A. 0.2000
B. 0.1222
C. 0.5789
Question 3
How many statements are true?
· Statement 1: Systematic risk applies to individual securities as well as portfolios.
· Statement 2: Firms highly correlated with the market also increases their systematic risk.
A. 0
B. 1
C. 2
CFA第一题
雇主有义务每年向退休员工支付一定资金，这笔资金被称为：
A．养老金固定缴款计划
B．养老金固定收益计划
C．养老金固定资助计划
正确答案：B
解析：养老金固定收益计划指是雇主在员工退休后向其发放固定金额养老金，养老金固定缴款计划指是公司按其向员工账户缴款，同时账户基金通过投资来增值，员工退休后收益均从该账户中提取。
CFA第二题
下表格展示了三位投资经理在投资组合方面表现：
经理
收益率
标准偏差
贝塔值
A
19%
27%
0.7
B
14%
22%
1.2
C
16%
19%
0.9
市场组合
11%
24%
无风险利率 5%
经理C特雷诺比率最接近于:
A. 0.2000
B. 0.1222
C. 0.5789
正确答案：A
解析：特雷诺比率=(RC – Rf) / β C = (0.16 – 0.05) / 0.9 = 0.1222
CFA第三题
下列两条表述中，正确有几个？
1. 系统性风险对个人证券和投资组合都会有影响。
2. 在公司与市场高度相关同时，其系统性风险也在增加。
A. 0
B. 1
C. 2
正确答案：C
解析：以上两个说法都是正确，故答案选C。
编辑：CFA
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